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最近の株価暴落時現れた取引パターンがフラッシュクラッシュ

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中国太陽光業者しエネルギー薄膜成長の最近の株価暴落時現れた取引パターンが、2010年5月、米国の株式市場で起きた「フラッシュクラッシュ」に似ている診断が出てきた。22日(現地時間)、ウォールストリート·ジャーナル(WSJ)は、独自の取引データ分析と市場参加者、アナリストのインタビュー結果を基にしてエネルギー薄膜成長の株価はわずか数件の大規模な売り注文によって開始されたとこれ2010年5月のフラッシュクラッシュと似ていると分析した。当時の購入後にすぐに一回のコンピュータで構成された取引続き、1秒ダメ株価は25%下落した。最終的にはしエネルギー薄膜成長の株価は30分で47%下落し取引停止になった。株価下落とするエネルギーの薄膜成長の親会社であるしエネルギーグループのリホジュウィン(李河君)会長の資産は、瞬く間に150億ドルほど飛んでいった。しエネルギーグループは21日、声明を出し、会社は正常に運営されており、在庫も売却したことがないと明らかにした。トレーダーはしエネルギーの株価急落は、突然のクイック売り注文が市場を圧倒したもので、このため、多くの買い手が市場で一度に抜けながら触発されたと説明した。一部の専門家は、その取引は買収者がご注文を撤回するように欺くために設計された一種の偽装(spooping)戦略であることができると診断した。スプーフィングはチョダンタマーケティングで相場を操作して差益を残す売買手法で、2010年5月6日、ダウ指数を数分で1千ポイントの近く暴落させた原因として指摘されたことがある。コンピュータ取引の専門家であるロンドンのコールマンストリートマネジメントのマクロマック最高経営責任者(CEO)は、売り注文の多くが締結されていない場合、「コンピュータを利用して(故意に)ご注文を撤回したことがある」とと述べた。WSJによると、午前10時17分23超硬しエネルギー株取引ウィンドウには、6.80香港ドルに42万6泉州の売り注文が積まれていた。このうちただ二取引のみがわずかに低い価格で締結され、以後枚数号は3.45香港ドルに下落した。

株価をさらに減少させた

WSJはこのように低い号は、市場に買い手が多くなかったことを見せることで、潜在的に大きな幅の株価下落の原因になると指摘した。トレーダードは現在の市場データに基づいて自動的に取引をしているコンピュータのアルゴリズム取引は、これらの突然の動きを検出したものだと、これはすぐに売りを引き起こしたと説明した。約100分の16秒後に8千〜3万株に及ぶ買い注文が急速に低下価格で出てきた。最初の買い注文は6.69香港ドルに出ており、10分の4秒後に6.10香港ドルで一件の注文が締結された。その取引締結された後、次の最高枚数号は3.45香港ドルで、以降分の数秒後に売り号は4.50香港ドルに下落した。一件の取引4.50香港ドルで締結されており、これはすでに市場価格が1秒未満た時間に26%落ちた状態であった。株価はしばらく回復したが、すぐに戻って落ちた。10時40分株式取引が停止された当時の市場に行く3.91ドルで、これはすでに47%下落した状態であった。株価下落で一気にしエネルギーの時価総額は200億ドルほど消えた。今回の取引を調査した市場データ会社やネックスのエリック·トリビュートよりは「アルゴリズムが売った割合が市場に比べてあまりにも大きかった」と価格が暴落したのは、大規模な株式を打ち明け降りた投資家の大規模な売りに高速トレーダーが市場から出てきたので触発されたことがあると診断した。トレーダーは、10時17分24秒に突然株価が急落して自動化されたアルゴリズム取引が売りに加え、株価をさらに減少させたと説明した。この日、香港証券取引所開示によると、会社の株式の80%を持つリー大管長は、株価が急落する前の18日でありエネルギー株にショートポジション量を7億5千970万株まで増やしたことが確認された。これは、会社の全額出資の1.9%に達するとしエネルギーの毎日の株式出来高の5.3倍に達する規模だ。WSJはしかしショートポジションの本来の意味は、在庫が下落に賭けするために株式を売るだろうが、香港取引所が規定した定義は、より幅の広い意味を込めていると一例として、銀行融資の担保として株式を渡す義務にいるときも「ショートポジション」と定義すると付け加えた。

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