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オルタナティブ投資の分野の収益率は5.2%

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国民年金基金の債券保有割合が60%水準に過度に高いのをはじめ、基金の資産配分や投資行動が消極的で受動的である指摘が出た。韓国開発研究院(KDI)は15日、「国民年金の財政目標と基金運用ガバナンスの改善の必要性」のタイトルの報告書で、2013年の終わり、国民年金の債券保有比率は60.4%で、日本を除く海外の主要基金に比べてはるかに高いと指摘した。一方、15%水準である海外投資の割合は、低すぎると説明した。2004年に「国民年金基金運用マスタープラン」は、国民年金の理想的な海外投資の割合を38%に提示し、2014年までの目標を25%に勧告した。KDIは「国民年金基金は、これまでの資産配分と投資行動の消極性が問題として指摘された」とし「これは運用主体が積極的に能力を発揮しないようにする支配構造的な問題を示唆している」と評価した。海外投資と代替投資収益率も海外の主要年金基金よりも低いことが分かった。

国民年金の昨年末基準1年間

国民年金の昨年末基準1年間、海外の株式や国内株式、オルタナティブ投資の分野の収益率は5.2%であった。米国ケルポスの1年の収益率(2014年6月末時点)は18.4%、カナダCPPIB(2014年3月末時点)16.5%、スウェーデンAP1(2014年末基準)は14.8%で、国民年金よりもはるかに高いことが分かった。KDIは、国民年金基金の投資行動の消極性と追従的行動も問題があると指摘した。昨年末現在、国民年金が5%以上保有している株式は時価総額20位内15社にのぼる。このように大型株への投資偏る現象は、クラスの危険比高収益の投資対象を積極的に検索より受動的に一般の傾向に便乗する投資行動を示していると説明した。国民年金受託部門の過度な勢い追求傾向も追従的行動を示す事例として選ばれた。勢い追求傾向と過去の性能が良かった株式により投資し、成果が悪かった株式に少ない投資する行為をいう。これは、投資家本人の相対的な優劣が目立たないようにする安易な運用要素があることを意味するとKDIは指摘した。

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